Flyttande genomsnittliga backtests Idag lägger vi till en ny Moving Average Backtest till våra modelleringsfunktioner. Det här är en förenklad form som gör att du kan testa singel - eller dubbelrörande medelvärden som tillämpas på en symbol eller förhållandet mellan en symbol och en annan. Skärmen ovan representerar en backtest av SPY, som går in när priset stiger över 200-dagars Simple Moving Average och exiting when Price sjunker under SMA. Alternativen inkluderar typen av glidande medel att använda (SMA eller EMA), längden på glidande medelvärde och vilka symboler som ska ingå när signaler genereras. Skärmen nedan visar många av de tillgängliga alternativen med den här skärmen. Här baserar vi våra glidande medelvärden på förhållandet mellan höga beta-lager och låga beta-lager genom att referera till de två fonderna PowerShares SampP 500 High Beta ETF (SPHB) och PowerShares SampP 500 Low Volatility ETF (SPLV). Det är allmänt häftigt att när höga betabestånd leder, är marknaden hausfull och när låg beta leder, är ett mer konservativt tillvägagångssätt i ordning. I den här modellen kommer vi att jämföra 5-dagars SMA till 100-dagarna, flytta till lika vikt SampP (RSP) när 5-dagarna leder och till Utilities (XLU) när 5-dagars lags. Resultaten för denna skärm visar en förbättring av CAGR och de flesta riskvärden jämfört med SPY. Om man kan hantera lite mer risk blir resultaten ganska intressanta när man använder en levererad fond som UPRO i det haussefulla staten och kanske SPLV i det bearish tillståndet. Tre interaktiva kartor ingår i standardutgången för varje modell. Den första är ett pris - och glidande medeldiagram följt av ett egetkapitaldiagram och slutligen ett procentigt drawdown-diagram. Vid denna tidpunkt är denna sida tillgänglig för alla användare, Premium Access eller inte. Vi har dock sett en fortsatt ökning av antalet besökare som använder annonsblockeringsprogram, så med utrullningen av den här sidan ingår vi en liten 8220reminder-skärm8221 som visas för användare som inte tittar på annonser och inte inloggade som Premium Access. Allt vi ber är att du antingen tillåter annonser eller registrerar dig för vår Premium Access. Av vår del kommer vi att göra vårt bästa för att leverera endast ansvarsfulla annonser som har minimal inverkan på din surfa. Om någon av er får fel på denna skärm, var god och låt oss veta, och vi kommer att göra förfiningar. Vi har identifierat flera möjliga tillägg till denna grundläggande funktionalitet, inklusive mer statistik som hjälper dig att förbättra skärmutveckling. Några av dessa tillägg kommer att vara Premium Access, men vi är glada att erbjuda den här skärmen till våra användare i början utan restriktioner. Flytande genomsnittliga Backtest Symbol - Ange vilken symbol som spåras i vår databas, eller använd ett förhållande mellan symboler genom att ange två symboler som sym1: sym2. Flyttande medelvärden - kan vara antingen enkla eller exponentiella för antal angivna dagar. Med en enda MA bestäms innehavet av värdet av Pris i förhållande till det rörliga genomsnittet. När två MAs används används fastigheten av förhållandet mellan de två rörliga genomsnittsvärdena. Innehav - Fonden som kan hållas kan vara densamma eller annorlunda än den fond som används för beräkningarna ovan. Till exempel kan du modellera köpförsäljning av en hyrd fond baserat på det rörliga genomsnittet av den obelönade fonden. Benchmark - SPY är standard men alla symboler kan användas. Statistik - Statistikerna innehåller tre volatilitetsåtgärder som du vill vara låga, Standardavvikelsen, Ulcerindex och Max Drawdown. Dessutom finns tre avkastning: riskåtgärder där högre är bättre. Dessa inkluderar Sharpe Ratio, Sortino Ratio och Martin Ratio. Från nyhetsskärmar ETF Market View från och med tisdag, mar 7 Viktig ansvarsfriskrivning: Informationen som tillhandahålls av ETFScreen är strikt för informationsändamål och ska inte tolkas som råd eller uppmaning att köpa eller sälja någon säkerhet. Ägaren till ETFScreen påtar sig inget ansvar som härrör från användningen av materialet som innehållet häri för några ändamål, inklusive investeringsändamål. Sekretesspolicy Ansvarsfriskrivning Användarvillkor Om du har en kommentar, vänligen kontakta us. ROTATION INVEST RotationInvest tillhandahåller online-investeringstestverktyg för Rotation, Momentum, Sector Rotation, Asset Allocation och Portfolio Strategies för aktier, ETF och fonder. RotationInvests verktyg är utformade så att användare kan hitta och backtest pålitlig kvantitativ, regelbaserad, rotationsrankning, adaptiv tillgångsallokering och tillgångsbyte investeringsstrategier för att få exponering för uptrends i flera tillgångsklasser och förhindra stora neddragningar i samband med investeringar i enskilda tillgångsklasser och test Robustheten i alla strategier med Monte Carlo-simuleringar. Professionell kvalitetsinformation finns tillgänglig för abonnenter, liksom data som går tillbaka till 1924 för långsiktiga backtests med hjälp av något av våra verktyg. Prenumerera nu 1 vecka Gratis test 24.99Month Våra verktyg är våra mest kraftfulla i branschen och behandlar mer än 20x informationen i de flesta verktyg. Vi bearbetar dagliga data för att ge dig dagliga resultat och drawdown-nummer samt avancerade beräkningar som Sharpe Ratio och Mean Reversion. Våra avancerade verktyg låter dig testa idéer som du aldrig trodde var möjligt. Testa dina idéer på nästan alla aktier, ETF och fond. Spara och ladda om dina komplexa inställningar med lätthet Professionella data-flöden är tillgängliga för alla kunder. Med professionella kvalitetsdata som sträcker sig tillbaka i mer än 30 år på amerikanska aktier, ETF och fonder använder backtest de mest exakta uppgifterna för pålitliga resultat. Långsiktiga historiska data-flöden är tillgängliga för alla kunder. Data går tillbaka till så långt som 1924 och finns i alla våra testverktyg. Vi har verktyg som gör det möjligt för användare att testa rotationsstrategier, strategier för anpassad tillgångsallokering, portföljrörelseregment, volatilitetsinriktning, portföljtidning och många andra strategier. Använda rankningsmetoder, inklusive Momentum, Volatility, Sharpe Ratio, Mean Reversion och Information Ratio. Alla verktyg kör Monte Carlo-simuleringar på alla resultat så att användarna kan kontrollera robusthet och simulera framtida resultat. Visst enkelt prestanda för dina strategier med HTML5-grafer som är helt interaktiva och zooma, visar prestanda och drawdown samt moderna prestanda och handelstabeller. Exportera och dela alla dina diagram och inställningar med fullständiga interaktiva HTML-rapporter. Gillar inte vår produktion Du kan ladda ner alla prestationsrapporter amp equity till en kalkylarkfil i alla våra verktyg Välj den starkaste av 4 aktier och obligationsportföljer. Varje månad bestämma vilken portfölj som har gjort det bästa under de senaste tre månaderna baserat på momentum och Sharpe-förhållandet och investera sedan i den vinnande portföljen i de 4 portföljerna. 8203 Portfölj 1: 75 Aktier, 25 Obligationsportfölj 2: 50 Aktier, 50 Obligationsportfölj 3: 25 Aktier, 75 Obligationsportfölj 4: 100 Obligationer Föreställ dig att du ville ta alla portföljer som genereras av våra verktyg på de andra flikarna och bara investera Den strategi som är den starkaste Med våra portföljverktyg kan du Vi tog utdata från våra andra strategier på de andra flikarna, laddade dem upp till vårt Portfolio Tool och instruerade det att välja 2 baserat på 3 månaders fart och göra adaptiv tillgångsallokering Baserat på Sharpe rati Med detta verktyg kan en standardportfölj skapas med fördelning per symbol. När en fond i den portföljen sjunker under ett glidande medel, utdelas den här fonden för en obligatorisk fond av användarnas val. 82038203 Vi ska skapa en portfölj bestående av fonder VTSMX 30, VGSIX 20, VGTSX 20, VIPSX 15 och VUSTX 15, dessa tilldelningar är i linje för att replikera Swensen-portföljen. När någon av dessa medel sjunker under deras 175-dagars glidande medelvärde, investerar vi i en mellanliggande långfristig statsobligationsfond (IEF). 8203Rotationsmomentverktyget tillåter användarna att se de hypotetiska resultaten av en momentum - eller relativstyrd rotations rankningsinvesteringsstrategi med möjlighet att lägga till i adaptiv tillgångsallokering ovanpå rotation med hjälp av styrkalkyler inklusive Momentum, Volatility, Mean Reversion, Sharpe Ratio, Och informationsförhållande. Rotationsmomentverktyget beräknar automatiskt styrkan baserat på momentum, volatilitet, Sharpe Ratio andor informationsförhållande, och i slutet av varje uppdateringsperiod byt eller rotera till den högst rankade fonden för nästa period. 8203 Portfolio Rotational Momentum Tool gör det möjligt för användarna att se de hypotetiska resultaten av en momentum eller relativ styrka rotations ranking placeringsstrategi tillämpas på en hel portfölj av medel istället för enskilda tickers, med möjlighet att lägga till i adaptiv tillgångsallokering ovanpå rotation med hjälp av styrka Beräkningar inklusive Momentum, Volatilitet, Mean Reversion, Sharpe Ratio och Information Ratio. Rotationsmomentverktyget beräknar automatiskt styrkan baserat på momentum, volatilitet, Sharpe Ratio andor informationsförhållande, och i slutet av varje uppdateringsperiod byt eller rotera till den högst rankade fonden för nästa period. 8203Adaptive Asset Allocation Tool gör det möjligt för användare att se de hypotetiska resultaten av viktningsaktier i din portfölj baserat på prestandametri som Maximal Sharpe-förhållande, Maximal informationsförhållande, Minimalvariation och Minsta volatilitet istället för att använda fasta procentandelar. Vid varje period uppdaterar uppdateringen av det adaptiva tillgångsfördelningsverktyget vikten för varje fond som har lagts in baserat på dess viktningsresultat, vilket gör det möjligt för portföljen att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor genom att väga in portföljen istället för att köpa och sälja en lista med symboler. Portfölj Timing Tool tillåter användare att ange en lista med symboler och motsvarande viktningar för att konstruera en standard Buy and Hold-portfölj, precis som Portfolio Rebalancing Tool. Då kommer det att tillämpa ett glidande medelvärde för varje fond i portföljen, om den fonden ligger under det glidande genomsnittet, kommer den istället att investera i kassafondens inställning i verktyget. Alternativt kan en användare definiera en rörlig medelkanal när en fond korsar över det rörliga medlet en kanalförskjutning och håller tills den korsar under det glidande medlet - en kanalförskjutning The Moving Average Filter Tool eller risken för riskavstängningsverktyget eller tillgångsbyte Verktyg, låter användarna se de hypotetiska resultaten av att köpa fondstocken när den passerar över det glidande genomsnittet och håller tills det korsar under det. När aktiefonden går under det rörliga genomsnittet som anges, kommer backtestaren att investera i den angivna kontantfonden. Användare kan anpassa aktie - och kassafonden att investera i, den glidande genomsnittliga typen och längden och den frekvens vid vilken det rörliga genomsnittliga tillståndet testas. Kanalverktyget gör samma sak som det rörliga medelverktyget, men tillåter användarna att definiera en övre och nedre glidande medelkanal för att förhindra investeringar och avinvesteringar för tidigt. Volatilitetsmålverktyget tillhandahålls för att ge användarna möjlighet att backa upp en fond med viktningen av den fonden som är anpassad för att rikta ett visst volatilitetsbelopp istället för att vara rent 100 i den fonden. Till exempel kan du bestämma att du vill vara länge en viss aktie - eller obligationsfond, men skulle inte vilja vara helt länge att fondet när volatiliteten ökar, gör det här verktyget möjligt att avkorta positionen när volatiliteten ligger över tröskeln, Sålunda riktade mot volatilitetsnivån du bestämmer. Du har också möjlighet att investera i en kassafond när volatilitetsverktyget deponerar i huvudaktiefondet. Möjlig medelbacktest. 3 ETF OR-US-EU cross A Vissa parametrar är inte förknippade med ETF360-simuleringar. Läs mer i vanliga frågor. ETF360 använder justerade citat som står för utdelningar (totalavkastning). Läs mer i vanliga frågor. De första och sista åren av årlig avkastning historiskt diagram (ARH) är inte årliga. NH. Inte tillräckligt med historiska data. ETF - eller Backtest-datasatsen är inte tillräckligt lång för att beräkna värdet. NA. Inte tillämpbar. Regler tillåter inte beräkning eller informationsdisplay (t. ex. negativ CAGR diskvalificerar MAR, framtida datum etc). Upphovsrätt kopia 2017 ETF360 All rättigheter reserverad Ansvarsbegränsning för Market Data Provider. Informationen som visas på denna webbplats utgör inte ett investeringsråd enligt villkoren i French Code Montaire et Financier och AMF. Informationen tillhandahålls endast för utbildningsändamål, och ETF360 tar inget ansvar för användarnas informationstolkning och besläktade investeringsbeslut. Vänligen läs vårt juridiska meddelande. Det här är en medlem som endast medlemmar Som Premium medlem kan du: Få tillgång till alla Backtests information Följ dessa Backtests via e-post Skapa och följ dina egna Backtests Få tillgång till alla ETF360-verktyg och funktioner Du är ansluten till webbplatsen etf360.eu som redigeras Av företaget STATUO SARL, ett aktiebolag, med huvudkontor belägen på: 7 RUE GUSTAVE DELORY 3me Etage 59000 LILLE, Frankrike, som är upptaget i handelsregistret och handelsföretagen i Lille under nr. SIRET 804 330 413 00019 momsnummer FR45 804330413 Och representerad av M. Fabien Sautot Szmacinski. Publikationsdirektören är M. Fabien Sautot Szmacinski. Han kan kontaktas på följande e-postadress: kontakta (at) etf360.eu Den här webbplatsen är värd för bolaget Socit OVH Telecom, med huvudkontor belägen på: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix France, och förtecknas i handelsregistret Av RCS Roubaix Tourcoing under nr 424 761 419 00045. ETF360 webbplats är föremål för en deklaration till den nationella kommissionen för dataskydd och friheter (CNIL-Frankrike) som har genomförts och registrerats under nr 1796282 v 0, vilket följaktligen följer Till franska lagen av den 6 januari 1978, ändrad genom lagen av den 6 augusti 2004, som rör dataskydd och friheter. I enlighet med denna lagstiftning har webbplatsens användare rätt att få tillgång till, rätta till, motsätta och ta bort personuppgifter som är relaterade till honom. Denna rätt kan verkställas genom att skriva till: M. Fabien Szmacinski via e-postkontakt (at) etf360.eu
No comments:
Post a Comment